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SignalPlus波动率专栏(20240812):数据驱动

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比特币上周才刚刚经历了宏观市场带来的冲击,在周末于 60000 ~ 61000 附近整盘,可就在亚洲时间今日凌晨,BTC 又在毫无防备的情况下跌至 59000 下方。回想近些天来数字货币价格随着宏观风险情绪起起伏伏,上周五 ETF 资金流出的表现也颇让大家失望,因此在本周即将公布 CPI 等通胀数据之前,交易员可能更多在采取防守策略降低风险敞口,催生了一些避险情绪。

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Source: TradingView;SignalPlus, Economic Calendar

从期权方面看,价格的波动打破了此前短暂的宁静,宏观数据公布带来的影响相关性也被放大,造成前端 IV 大幅上扬,曲线走平。Vol Skew 也结束了前两日的缓慢反弹,随着价格短线下跌而再度崩塌,回到低点,但从交易上我们却能看到,正是这波下跌让交易抓住了机会,大量卖出当周 Wing 上的看跌期权,收获较高的 Vol Preimum。

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Source: Deribit (截至 12 AUG 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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